Если последствия сделки между двумя партнёрами затрагивают третьих лиц...

Блог #42 | Результат события: Математическое ожидание прибылей и убытков

 

 

Кто платит за риск?..

 

Договорились двое, а пострадал третий.
И так на каждом шагу — и в экономике, и в политике.
Известный эффект, а вот нечто новое — договорились двое, а для третьего возникла опасность.
Что это такое и можно ли с этим что-тосделать?

 

Внешний эффект — что это такое

 

В довольно старой американской книге по экономи-
ческой теории (Robert Dorfman. «Prices and Markets»,
1967) рассматриваются, в основном, рыночные меха-
низмы, однако много внимания уделяется и ситуациям,
в которых рыночные механизмы не работают. В част-
ности, рассмотрен так называемый внешний эффект.
Это ситуации, когда последствия сделки между двумя
партнерами затрагивают третьих лиц.
Владелец квартиры, например, договорился с
бригадиром ремонтников. Квартира отремонтирована,
ремонтники получили обещанную оплату, все довольны.
Но другие жильцы дома пострадали от шума. В каче-
стве внешнего эффекта часто называют загрязнение
окружающей среды. Нас интересуют ситуации, когда
принимаемые решения связаны с риском, причем ве-
роятность неудачи мала. И поэтому для того, кто при-
нимает решения, риск является разумным. Во всяком
случае, по экономическим соображениям. Но в случае
неудачи, вероятность которой мала, значительный
ущерб может быть нанесен посторонним людям. Такие
ситуации могут и не относиться к экономике.
Например, в семье у одного из супругов были
психически больные родственники. Генетики могут
вычислить вероятность рождения больного ребенка,
и она может быть мала. Но если в такой семье рискнут
и родится ребенок с плохой генетикой, то это может
стать трагедией не только для родителей, но и для со-
вершенно посторонних людей — они могут стать, напри-
мер, жертвой преступления, совершенного психически
больным человеком.
Мы рассматриваем ситуации, когда внешний эф-
фект проявляется как риск и опасность для третьих лиц.
Например, компания построила АЭС или химический
завод, заказчик их купил. Все довольны и претензий
друг к другу не имеют. Но если произойдет катастрофа,
то пострадает множество людей, к строителям и заказ-
чикам не имеющих отношения.
В литературе по экономике риск, опасность, вроде
бы не рассматриваются в качестве внешнего эффекта.
Но книг по экономике издано много, все прочесть не-
возможно, и мы будем благодарны, если кто-то укажет
нам соответствующую ссылку. Однако независимо от
приоритета стоит обратить внимание на этот фактор —
риск как внешний эффект, поскольку опасность этого
явления со временем увеличивается. Уточним, что,
когда речь идет о техногенных катастрофах, вероят-
ность можно понимать по-разному. В одном случае
речь может идти, например, о вероятности аварии на
некоторой конкретной АЭС или химическом заводе, в
другом — о вероятности катастрофы на любой АЭС,
на любом заводе. А поскольку действующих станций
и заводов сотни, то вторая вероятность значительно
больше. Так же, как правило, единичные мощности
производственных предприятий растут и, как след-
ствие, увеличивается тяжесть катастроф на этих
предприятиях.

«Комета», «Боинг» и Як

 

 

Особо следует отметить катастрофы, связанные с ис-
пользованием новой техники. Приведем примеры ави-
ационных катастроф с недавно принятыми в эксплуата-
цию самолетами. С первым принятым в эксплуатацию
пассажирским реактивным самолетом — английской
«Кометой» — с 1952 по 1954 год произошло три ка-
тастрофы, прежде чем была выявлена их причина —
появление трещин в фюзеляже (еще одна — из-за
ошибки пилотов). В этих трех катастрофах погибло 43,
35, 21 — итого 99 чел.
Недавно произошли две катастрофы с самолетами
Боинг 737 MAX — в 2018-м в Индонезии (189 погибших)
и в 2019 году в Эфиопии (157 погибших). Причина — по-
грешности в программном обеспечении. Для сравнения
можно взять советский самолет Як-42. Серийное про-
изводство началось в 1977 году, пассажирские пере-
возки — в конце 1980 года. Катастрофа, произошедшая
28 июня 1982 года, на два года прервала эксплуатацию
и производство Як-42. Причиной катастрофы была
конструкторская ошибка. Обратим внимание: полеты
были прекращены после первой катастрофы. Отметим,
что так бывает не всегда, но и в этой одной погибло 132
человека — больше, чем в трех катастрофах «Кометы»,
вместе взятых.
Мы видим, что пассажировместимость самолетов
растет — а с нею и тяжесть катастроф. Это обстоятель-
ство существенно, поясним его примером. Пусть когда-
то было выпущено сколько-то самолетов со скрытым
дефектом, причем вместимостью 25–30 пассажиров.
После двух или трех катастроф дефект будет выявлен.
Или, как в случае с Як-42, не исключено, что и после
первой. А если с таким дефектом будет выпущен на
пассажирские линии самолет-гигант на сотни пасса-
жиров, то число жертв первой же катастрофы может
быть много больше. И, как показывает опыт 737 MAX, не
исключено, что одной катастрофы будет недостаточно,
чтобы выявить дефект.
Мы не случайно обратили внимание на авиаката-
строфы. Производство пассажирских лайнеров регу-
лируется весьма основательно. И тем не менее эти ка-
тастрофы произошли. А поскольку причины катастроф
были выявлены, то появилась возможность делать вы-
воды. На наш взгляд, главный вывод, который мы можем
сделать, — такие катастрофы нельзя предотвратить
чисто экономическими методами. Иногда можно услы-
шать мнение: если руководители фирмы будет знать,
что в случае катастрофы родственники потерпевших
завалят их исками, а судыэти иски признают законными,
то они сделают все возможное, чтобы катастрофы не
произошли. Мыутверждаем, что это не всегда работает.

Чем особо опасны авиакатастрофы

 

У авиакатастроф могут быть тяжелые отдаленные по-
следствия, связанные с тем, что среди пассажиров
погибшего самолета могут быть высококвалифициро-
ванные специалисты, крупные ученые, руководители
серьезных организаций и т. д. Приведем впечатляющий
пример. Седьмого февраля 1981 года авиалайнер
Ту-104А, принадлежавший Тихоокеанскому флоту ВМС
СССР, выполнял пассажирский рейс, но потерпел ка-
тастрофу. Погибли все находившиеся на его борту 50
человек. Среди пассажиров на борту самолета нахо-
дились 16 адмиралов и генералов, в том числе 3 вице-
адмирала, 12 капитанов первого ранга и полковников и
еще 8 офицеров. Это на время полностью обезглавило
Тихоокеанский флот.
Чтобы оценить последствия такой катастрофы,
следует учесть, что при внезапно возникшей необхо-
димости заменить крупного руководителя возникает
«цепочка вакансий». В норме заменой вице-адмиралу
должен быть контр-адмирал, контр-адмиралу — капитан
первого ранга и т. д., иногда до лейтенанта. Так что по
самой скромной оценке во флоте внезапно открылось
не менее 100 вакансий адмиралов и старших офицеров.
Но это еще не все. В Википедии приводятся све-
дения о должностях и возрасте погибших моряков.
Сразу можно заметить, что адмиралы были молоды
для своих званий. И что не все морские специальности
представлены в этом печальном списке. Это не слу-
чайно — большая часть погибших офицеров летела в
Ленинград для участия в командно-штабных ученьях. И
поэтому они занимали командные и штабные должности
в боевых формированиях флота. Назначению на такие
должности предшествовал тщательнейший отбор. Так
что эта катастрофа должна была повлиять на качество
управления флотом, причем не только Тихоокеанским.
Если бы этой катастрофы не было, то в течение
нескольких последующих лет значительная часть этих
людей получила бы повышение по службе. Кстати, в
последующие несколько лет на Тихоокеанском флоте
произошло несколько катастроф, первая — в октябре
того же года. Нельзя исключить, что они были связаны с
ухудшением качества управления флотом из-за гибели
его командования.
«Кометы» падали по причинам, которые в то время
были неизвестны инженерам. Хотя не исключено, что
при более тщательных и более дорогостоящих ис-
пытаниях этот дефект был бы выявлен. Як-42 упал по
вине конструктора. А также тех сотрудников, которые
принимали у него работу. Руководители компании
«Боинг» знали, что в случае катастрофы фирма понесет
значительные финансовые потери, но это катастроф не
предотвратило.
И не следует забывать, что бывают катастрофы,
причины которых никак не связаны с экономикой. На-
пример, 24 марта 2015 года авиалайнер Airbus A320-211
выполнял пассажирский рейс Барселона — Дюссель-
дорф. На борту находились 144 пассажира и 6 членов
экипажа. Через 30 минут после взлета самолет перешел
в быстрое снижение и еще через 10 минут врезался в
горный склон. Все находившиеся на его борту 150 че-
ловек погибли. Причиной катастрофы стало самоубий-
ство пилота. Полностью исключить такие катастрофы,
по-видимому, невозможно.

Как в экономических расчётах учитывают риск

 

 

При экономической оценке рисков часто оценивают
математическое ожидание прибылей и убытков в ре-
зультате того или иного события. Говоря упрощенно,
математическое ожидание экономических последствий
события есть произведение расходов, связанных с этим
событием, и вероятности этого события. Денежная
сумма умножается на вероятность. Математическое
ожидание ущерба сравнивают с математическим
ожиданием прибыли, если все пойдет по плану. То
есть с произведением прибыли на вероятность того,
что все пойдет по плану. И если ожидаемая прибыль
превышает ожидаемый ущерб, то возможные расходы
можно считать разумным коммерческим риском. Если
значительных внешних эффектов нет, то все это вполне
нормально.
Однако если внешние эффекты велики и могут
иметь даже глобальный характер, то вопрос следует
ставить по-другому: что делать, чтобы руководите-
ли соответствующих организаций учитывали бы эти
внешние эффекты, в особенности, если вероятность
катастрофы действительно мала. Действительно, в
случае катастрофы ущерб для организации может быть
весьма велик, но если вероятность катастрофы мала, то
с чисто финансовой точки зрения это может считаться
разумным риском.
Катастрофы случаются по разным причинам. Одна
из них — использование новых технологий, недавно
открытых учеными эффектов, новой техники и т. д.
Здесь действительно можно столкнуться с чем-то не-
известным. От неизвестных эффектов («Комета») до
чьей-то ошибки (Як-42). Другая причина катастроф —
сознательное решение того, кто счел маловероятную
катастрофу разумным коммерческим риском. Резкого
различия между этими причинами нет. Потому что до
начала использования новой техники ее испытывают.
Вопрос о деньгах и времени, которые следует потратить
на испытания, зависит от оценки коммерческого риска.
Который может быть оказаться вполне разумным, если
не учитывать внешние эффекты.

Необычный вариант внешнего эффекта

 

Мы начали с самого простого случая — когда умерен-
ные расходы могут предотвратить тяжелую, но мало-
вероятную катастрофу. Однако есть и другая не столь
уж редкая ситуация — когда мероприятия по предот-
вращению катастрофы независимо друг от друга могут
проводить, но могут и не проводить значительное число
участников. Пример — противопожарные мероприятия.
Допустим, существует большой лесной массив,
разделенный на много участков, которые принадлежат
индивидуальным владельцам. Владелец участка леса
может провести затратные мероприятия и уменьшить
вероятность загорания на его участке. Но сильно
уменьшить вероятность пожара даже на своем участке
невозможно — огонь может перекинуться с соседнего
участка. Если все владельцы не поскупятся на неболь-
шие для каждого расходы, то положительный эффект
будет весьма значительным.
Однако представим себе, что один из владельцев
поскупился. Вероятность пожара возрастет незна-
чительно, и он окажется в выигрыше. Но если таких
окажется много, то пострадают все. Чисто экономиче-
скими методами эта проблема не решается. Поэтому
принимается лесное законодательство, и возникают
инспекции, которые должны обеспечить соблюдение
законов.
В эту схему могут укладываться противоэпидеми-
ологические мероприятия, что мы недавно наблюдали
в связи с ковидом. Многие государства проводили
дорогостоящие мероприятия и уменьшили заболевае-
мость в своих странах — но незначительно. Некоторые
государства боролись с ковидом менее активно, забо-
леваемость у них была выше, но экономика пострадала
много меньше. При обсуждении, какая политика более
разумна, не учитывали, что если государство за счет
небольшого роста заболеваемости уменьшало только
свои экономические потери, то заболеваемость воз-
растала и в других государствах тоже. Границы были
слабым барьером для ковида. Это как раз внешний
эффект.
Так что иногда внешний эффект бывает положитель-
ным. Владелец улучшает противопожарное состояние
на своем участке, а вероятность пожара уменьшается,
хотя и незначительно, и на других. Государство про-
водит противоэпидемические мероприятия у себя, а
заболеваемость уменьшается и в других странах. Вдис-
куссиях о борьбе с ковидом это часто не учитывалось.

Немного об автомобилистах-лихачах

 

Значительный внешний эффект может быть не только
на уровне фирм-гигантов, но и на уровне отдельных
людей. Если автомобилист примет решение на боль-
шой скорости выехать на встречную полосу, то внеш-
ний эффект может быть значительным и печальным.
Но заметное число автомобилистов принимает такое
решение. Автомобилист может рискнуть не только
деньгами, но и собственной жизнью, если считает, что
риск катастрофы мал.
Кстати, в некоторых случаях, если оценивать риск,
исходя из реальной дорожной обстановки, то он будет
велик. Но лихач-автомобилист, исходя из каких-то своих
субъективных оценок, может вообразить, что риск мал,
и принять роковое решение. Если в стране безответ-
ственных автомобилистов много, то это явление может
принять общегосударственное значение. И в какой-то
степени даже международное — время от времени
появляются сообщения о россиянах, погибших в авто-
катастрофах в Египте. Вряд ли такое случается в Египте
только с россиянами.
Но если есть люди, способные рисковать соб-
ственной жизнью из-за небольшой выгоды (приехал
чуть раньше), то тем более найдутся люди, способные
рисковать значительными суммами денег, если, по их
мнению, риск невелик. И если человек способен риск-
нуть собственной жизнью, то будет ли он беспокоиться
о том, что какие-то люди неизвестно где в результате
его рискованных действий получат небольшую дозу
радиации?

Маловероятно, но с глобальными последствиями

 

Особо следует обратить внимание на научные опыты,
чреватые тяжёлыми последствиями. Об этом много пи-
сали фантасты, начиная от Жюля Верна (роман «Вверх
дном»). Еще не кончившаяся эпопея с ковидом должна
напоминать об опасности, которая может исходить
от безответственных ученых. Напомним, что многие
серьезные вирусологи считают причиной эпидемии
утечку вируса из лаборатории. Не злой умысел, но
маловероятная неаккуратность.
Кстати, совсем недавно, 22 октября 2022 года,
во влиятельной американской газете New York Times
появилась заметка о проводившихся недавно в США,
несмотря на печальный опыт с ковидом, экспериментах
по модификации коронавирусов. Причем университет,
в лабораториях которого проводились эти опыты, не
уведомил о них соответствующие государственные
организации. При этом выяснилось, что законода-
тельство не определяет достаточно четко, когда такие
опыты можно проводить только после одобрения со-
ответствующими государственными организациями,
а когда в таком одобрении нужды нет. Возможно, что
это так, и законодательство стоит усовершенствовать.
Отметим также, что версия о лабораторном происхож-
дении вируса, вызвавшего эпидемию, не трактуется
в статье как окончательно опровергнутая. То есть на
22.10.2022 общепринятого мнения среди специалистов
еще не было.
Как мы видим, чисто экономических мер недоста-
точно, чтобы не допускать ситуаций, чреватых катастро-
фами. Поэтому возникают всякого рода инспекции.
В основном — государственные. Такие инспекции
ограничивают возможности предпринимателей идти
на риск. Однако инспекторы могут быть коррумпиро-
ваны — это зависит от общего состояния морали. И
при коррумпированности инспекций возникает та же
проблема: предприниматель может считать расходы
на взятки просто одной из статей расходов и учитывать
их при оценке расходов и рисков. Так что введение
разного рода запретов и создание инспекций, обе-
спечивающих выполнение этих запретов, не может дать
полного решения проблемы. Но сам факт появления
многочисленных инспекций показывает, что чисто
экономические методы, включая основной из них —
необходимость для виновника возмещать ущерб, — не
всегда решает проблему.

Внешний эффект на невысоком уровне

 

 

В связи с этим следует присмотреться к проявлениям
внешнего эффекта на невысоком уровне, когда речь
идет не о глобальной катастрофе, а только о действиях,
непосредственно касающихся лишь небольшого числа
людей. Подобные ситуации возникают в современном
государстве весьма часто. И их разрешение относится
не только к экономике, но и к морали.
Более того, чисто экономические соображения мо-
гут иметь деморализующий эффект. Например, медик,
навязывающий потенциальному пациенту ненужную
дорогостоящую операцию. Или спортивный тренер,
перегружающий перспективного подростка. Он заин-
тересован в том, чтобывырастить чемпиона. Подросток
хочет стать чемпионом, а о последствиях для здоровья
не думает. А если подросток в результате перегрузки
или травмы потеряет здоровье, то для тренера это
может быть «разумным риском».
Впрочем, спортивная травма с тяжелыми послед-
ствиями — явление нечастое. Но в большом спорте есть
и другой источник опасности для здоровья спортсменов
— допинг. А в последнее время появляются сообще-
ния о проникновении допинга в подростковый спорт.
Конечно, только специалисты могут судить, насколько
эта опасность реальна в наше время, однако наличие
потенциальной опасности очевидно. Тем более что
могут появиться новые, более дешевые стимуляторы.
Снижение цены ведет к увеличению спроса, спрос
рождает предложение, возникает порочный круг. Такие
порочные круги могут возникать самым неожиданным
образом.

На что же можно надеяться

 

А теперь зададимся вопросом: что может заставить
лицо, принимающее решение, учитывать внешний
эффект? Или, говоря по-другому, проявлять чувство
ответственности. Причем — чувство ответственности
по отношению к кому? К самому себе, к своей семье,
к обществу, государству, к человечеству? Последнее
звучит напыщенно, но когда речь идет о грандиозных
проектах, чреватых глобальными катастрофами, то
вполне уместно.
Универсальное решение не просматривается.
Однако возникает естественное желание как-то по-
пытаться уменьшить вероятность появления безответ-
ственных людей там, где принимаются ответственные
решения. Понятно, что начинать надо с самого просто-
го — выявлять тех, кто проявляет безответственное от-
ношение к себе и к своей семье. Действительно, если
человек ведет себя безответственно по отношению к
своим близким, то вполне естественно усомниться,
будет ли он испытывать чувство ответственности по
отношению к «дальним». В связи с этим мы хотим
рассмотреть существовавшую де-факто в некоторых
странах дискриминацию разведенных. В особенности
нас заинтересовало небольшое число разведенных на
выборных должностях в США. Логика, обосновываю-
щая это явление, довольно проста.
Разводы происходят по разным причинам. И одна
из них — безответственное отношение к детям и су-
пругу. Поэтому естественно предположить, что среди
разведенных процент безответственных людей больше
по сравнению с неразведенными того же возраста. Это
можно было бы исследовать, но факт остается фактом:
до недавнего времени среди президентов Соединен-
ных Штатов разведенных не было. Первый — Р. Рейган,
а недавно президентом Соединенных Штатов был
избран дважды разведенный. Несколько десятилетий
назад ничего подобного не было. И по-видимому, не
могло быть. Так что, если считать, что дискриминация
разведенных препятствует появлению среди тех, кто
принимает ответственные решения, безответственных
лиц, то следует отметить, что значение фактора такой
дискриминации в последнее время явно уменьшилось.
В эту же схему входит юридическое преследование
виновных во всякого рода авариях, катастрофах,
экономических аферах. То есть тех, кто проявил свою
безответственность. В США, если при анализе авто-
катастрофы суд установит «неосторожное вождение»,
страховые фирмы увеличивают страховые взносы.
Но современные законы значительно более либе-
ральны, чем были когда-то, по отношению к разгильдя-
ям, например, к нерадивым строителям. Для сравнения
вспомним законы Хаммурапи (Древний Вавилон).
(§ 229) Если строитель построил человеку дом и
свою работу сделал непрочно, а дом, который он по-
строил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен
быть казнен.
(§ 230) Если он убил сына хозяина, то должны убить
сына этого строителя.
Мы не знаем, насколько расширительно толкова-
лись в то время законы и что было, если бы жертвой
разгильдяя-строителя стали не сын, а дочь и/или жена
хозяина дома. Но можно предположить, что жене и/или
дочери разгильдяя тоже не поздоровилось бы. Ничего
подобного в наши дни в цивилизованном мире не про-
исходит. Нет даже такого относительно мягкого вида
наказания (по сравнению с древневавилонскими), как
долговая тюрьма. Другое схожее соображение — не-
желание наносить ущерб своей стране — скорее всего,
существует. Но в прошлом его было недостаточно,
чтобы полностью исключить тяжелые катастрофы. Рас-
суждать на эту тему всерьез, не имея каких-либо точных
оценок, невозможно. Но известно, как вели себя неко-
торые корпорации в годы Второй мировой войны. Гит-
леровская Германия успешно закупала стратегические
материалы на внешних рынках. И если хотя бы часть из
их поставщиков отказалась бы от выгодных заказов, то
война кончилась бы раньше, и жертв было бы меньше.
Тогда речь шла о страданиях миллионов людей, о
гибели сотен тысяч, а торговля с гитлеровской Герма-
нией продолжалась почти до конца войны. Мы теперь
рассматриваем значительно менее драматическую
ситуацию, когда трагедия может произойти лишь с
небольшой вероятностью, да и жертв будет меньше. И
если кто-то не отказывался от коммерческих связей с
гитлеровской Германией, то и в наши дни могут найтись
люди, способные всего-навсего рискнуть, если риск
будет коммерчески оправдан.
Подведем итог. В современной экономике время
от времени возникают ситуации, когда от решения,
принятого на невысоком уровне, может произойти
грандиозная катастрофа. Но если вероятность такой
катастрофы мала, то чисто экономические стимулы
могут способствовать тому, что такое решение будет
принято. И мы утверждаем, что во многих ситуациях
для предупреждения катастроф чисто экономических
мер недостаточно.

Проект Fixed Matches Betting

© 2015 - This is a consulting website by Ruslan Bekhterev